在word如何插入贸易模型

1.如何在word中输入数据模型、公式等

1、打开word，在word的标题栏右方空白处点击右键，弹出菜单中点击“自定义”，然后点“命令”，在“命令”中点“插入”，然后在“插入”中找到“公式编辑器”，左键点住不松手拉到打开的word文档的标题栏上放开；

2、单击刚拖出来的“公式编辑器”按钮，会出现一个窗口，提示是否安装公式编辑器，然后提示插入Office光盘。装完后“公式编辑器”就可以使用了；

3、将光标移动到要插入公式的地方，点击“公式编辑器”快捷按钮，打开公式编辑器，根据所需的要求，点击相应的按钮，进行公式的编辑，公式编辑完成后，点击“File”-“Save”即可完成数据模型、公式的编辑。

2.怎么把Word文件导入capti

一、打开一个word文档。

二、在工具栏中选择“导入”选项，这时可以看到“导入”选项中有很多快捷功能键。

三、在“导入”选项中最右边，找到“对象”快捷功能键。

四、单击“对象”快捷功能键，弹出下拉子菜单，选择第一项“对象”。

五、弹出“对象”对话框。

六、在“对象”对话框中，选择“由文件创建”tab标签，并单击“浏览按钮”。

七、弹出“浏览”对话框，需要我们找到要插入的txt文件，在文件夹中找到“TXT文件”并选中。

八、单击“确定”按钮，这时可以看到txt文件的路径已经展示在红色的框中。

九、单击“确定”按钮，txt文件已经被导入到了word文档中。

十、双击，可以打开txt文件。

以上是怎样在word文档中导入一个txt文件全部步骤。

3.如何在word中输入数据模型、公式等

1、打开word，在word的标题栏右方空白处点击右键，弹出菜单中点击“自定义”，然后点“命令”，在“命令”中点“插入”，然后在“插入”中找到“公式编辑器”，左键点住不松手拉到打开的word文档的标题栏上放开；2、单击刚拖出来的“公式编辑器”按钮，会出现一个窗口，提示是否安装公式编辑器，然后提示插入Office光盘。

装完后“公式编辑器”就可以使用了；3、将光标移动到要插入公式的地方，点击“公式编辑器”快捷按钮，打开公式编辑器，根据所需的要求，点击相应的按钮，进行公式的编辑，公式编辑完成后，点击“File”-“Save”即可完成数据模型、公式的编辑。

4.如何在word中插入PSpice

PSPICE中的小黑点好像没办法去掉。.我记得在PSPICE中有直接把波形复制到WORD中可是忘记了不过还有一种办法只是有点麻烦

把波形图插入WORD中可以这样弄

打开波形图然后接键盘上的 Print Screen SysRq （也是就是上下左右那上左上的一个键） 然后打开画图版（开始---程序---附件---画图）然后crtl+V 粘帖 这样就把那个波形图变成图片了

适当调整下大小把不要的剪掉就可以插入到WORD中了

5.如何在word中输入garch模型

Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。

GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。

一般的GARCH模型可以表示为：

Y(t)=h(t)^1/2*a(t) ⑴

h(t)=h(t-1)+a(t-1)^2 ⑵

其中ht为条件方差，at为***同分布的随机变量，ht与at互相***，at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程；⑵式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev (1987)假设收益率服从广义t-分布，Nelson(1991)提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。