时间序列EXCEL,电子表格时间序列预测模型
1. 时间序列预测模型
spss时间序列建模基本步骤
1、用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测系统时间序列动态数据。
2、根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现跳点和拐点。跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值,在建模时应考虑进去，如果是反常现象，则应把跳点调整到期望值。拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点。如果存在拐点，则在建模时必须用不同的模型去分段拟合该时间序列，例如采用门限回归模型。
3、辨识合适的随机模型，进行曲线拟合，即用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。
2. 如何建立时间序列预测模型
时间序列预测法的有以下几个步骤。
第一步，收集历史资料，加以整理，编成时间序列，并根据时间序列绘成统计图。时间序列分析通常是把各种可能发生作用的因素进行分类，传统的分类方法是按各种因素的特点或影响效果进行分类： ①长期趋势； ②季节变动； ③循环变动； ④不规则变动。第二步，分析时间序列。时间序列中的每一时期的数值都是由许许多多不同的因素同时发生作用后的综合结果。第三步，求时间序列的长期趋势(T)、季节变动(S)和不规则变动(I)的值，并选定近似的数学模式来代表它们。对于数学模式中的诸未知参数，使用合适的技术方法求出其值。第四步，利用时间序列资料求出长期趋势、季节变动和不规则变动的数学模型后，就可以利用它来预测未来的长期趋势值T和季节变动值S，在可能的情况下预测不规则变动值I。然后用以下模式计算出未来的时间序列的预测值Y。加法模式：T+S+I=Y乘法模式：T乘以S乘以I=Y 如果不规则变动的预测值难以求得，就只求长期趋势和季节变动的预测值，以两者相乘之积或相加之和为时间序列的预测值。如果经济现象本身没有季节变动或不需预测分季分月的资料，则长期趋势的预测值就是时间序列的预测值，即T=Y。但要注意这个预测值只反映现象未来的发展趋势，即使很准确的趋势线在按时间顺序的观察方面所起的作用本质上也只是一个平均数的作用，实际值将围绕着它上下波动。
3. ARMA时间序列预测模型
arima模型的优点是：模型十分简单，只需要内生变量而不需要借助其他外生变量。缺点：要求时序数据是稳定的，或者是通过差分化后是稳定的，本质上只能捕捉线性关系，而不能捕捉非线性关系。
ARIMA模型（英语：Autoregressive Integrated Moving Average model），差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型（移动也可称作滑动），是时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p，d，q)中，AR是“自回归”，p为自回归项数；MA为“滑动平均”，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。
4. 时间序列预测模型代码
时间序列分析常用的方法：趋势拟合法和平滑法。
1、趋势拟合法就是把时间作为自变量，相应的序列观察值作为因变量，建立序列值随时间变化的回归模型的方法。包括线性拟合和非线性拟合。
线性拟合的使用场合为长期趋势呈现出线形特征的场合。参数估计方法为最小二乘估计。
2、平滑法是进行趋势分析和预测时常用的一种方法。它是利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的影响，使序列平滑化，从而显示出长期趋势变化的规律 。
5. 时间序列预测模型是以历史数据分析
现代时间序列分析起源于英国统计学家 G.u.Yule 在 1927 年提出的 AR（Auto Regressive，自回归）模型。
该模型与英国统计学家 G.T.Walker 在 1931 年提出了 MA（Moving Average，移动平均）模型和 ARMA 模型，构成了时间序列分析的基础，至今仍被大量应用。
这三个模型主要应用于单变量、同方差场合的平稳序列。
6. 多元时间序列预测模型
在大数据分析中，回归分析是一种预测性的建模技术，它研究的是因变量（目标）和自变量（预测器）之间的关系。这种技术通常用于预测分析，时间序列模型以及发现变量之间的因果关系。
回归分析（regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛，回归分析按照涉及的变量的多少，分为一元回归和多元回归分析；按照因变量的多少，可分为简单回归分析和多重回归分析；按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。
7. 时间序列预测模型spss
spss数据分析
全书主要包括4个方面的内容：SPSS基础，包括软件基本情况、基本操作、数据文件的使用和预处理等；SPSS基本统计，包括描述性统计、均值比较、方差分析、回归分析等；SPSS高级统计，包括因子分析、聚类分析、判别分析、时间序列分析等；案例部分，通过案例介绍SPSS在不同领域的综合应用，而且涉及数据搜集和调查方法、数据分析报告的撰写方法和技巧等内容。
8. 时间序列预测模型的优缺点
移动平均法的基本原理，是通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动，从而揭示出时间序列的长期趋势。
说指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。其实这两种方法都各有优缺点，移动平均法是对每一期的预测都加入了前一期的实际结果，其主要缺点是预测值总是停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动；指数平滑法的主要缺点是难以确定指数平滑系数，受主观影响较大。所以都可以试一下，得到的结果不一定最好，但这至少是两种比较科学的工具。有兴趣可以了解一下灰关联预测，实际中应用的误差还是比较小的，但这个工具内的数学模型却连发明者自己都无法证明。
9. 数学建模时间序列预测模型
答：组合模型：乘法模型和加法模型两种组合模型。
10. 时间序列预测模型有哪些
SPSSTrends-用强有力的时间序列分析工具做更好的预测
SPSSTrends可以完成多种任务，包括：
生产管理：监控质量标准
数据处理：管理预测系统的效能
预算管理：执行销售预测
公共政策研究：探讨民意
预测，能为组织计划提供可靠的科学依据。利用SPSSTrends提供的一些新功能，无论您是入门新手还是专家老手都能利用时间序列数据在瞬间建立可靠的预测模型。SPSSTrends是与SPSS完全整合地附加模块，这样您不仅可以随意支配全部SPSS的功能，您也可受益于专为支持预测设计的新特性。
因为这些工具能帮助您提出并管理计划，就获利面而言，有着相当之影响。正确的预测可帮助组织获得较佳的预期收益。并有效控制人员配置、库存及相关成本；并更精确地管理商务过程－所有这些改进都为组织的健康发展奠定基石。然而，运用时间序列数据建立预测模型并非易事。
SPSSTrends克服了所有传统方法的缺点，为您提供高级建模技术。与电子表格程序不图，SPSSTrends使您能够在建立预测模型时使用高级统计方法，而无需具备专业的统计知识。
籍由SPSSTrends,入门新手能够建立综合考虑多变量的成熟准确的预测模型，经验老手可以利用它来验证自己的模型。SPSSTrends能够简单快捷地建立预测模型，这让您更快获得您所需要的信息。
高效地生成和更新模型
无需一次次地重复设定参数、重新估计模型等费力工作，利用SPSSTrends您可以提高整个建立预测模型过程的速度。您将节省数个小时、甚至是数天的宝贵时间，同时不失您所建立的预测模型的质量及可靠性。
利用SPSSTrends，您可以：
·建立可靠的预测，不论数据的大小或变量的多寡
·籍由自动选取适合模型及参数降低预测误差
·使您组织内多数人能够建立预测模型
·更有效率的更新及管理预测模型，让您有更多时间比较和探索与其它模型的差异
·产生专家级的经验预测值、预测模型类型、模型参数值及其它相关输出
·提供可理解的有意义的信息给组织决策者，以利于企业进行正确预测
在创建预测模型时，您具有极大的灵活性。例如，利用SPSSforWindows您可以轻易地把交易数据转换成时间序列数据，把现存的时间序列数据转换到最适合您组织计划需要的时间区间。
您可以为不同层级的地理区域或功能区，甚至每个产品线或产品，同时建立单独的预测模型，而不论基于哪个层次的预测。
归因于新增的ExpertModeler,SPSSTrends可帮助您：
·自动确定参数配适最佳的ARIMA或ExponentialSmoothing时间序列模型
·让您一次能够拟合数百条时间序列模型，无需一次次地重复相同的操作（每次只能为一个时间序列数据建立预测模型）
您还可以：
·输出模型到XML文件，当数据发生变动，无需重新设定参数或重新估计模型，您就可以实现新的预测
·模型以脚本形式写入到文件，以便自动更新
指导预测的初学者
如果您对建立时间序列模型不熟悉，或只是偶然应用时间序列模型，那么您将从SPSSTrends自动选择最适合的预测模型以及建模过程中为您提供指导的能力中受益匪浅。
利用SPSSTrends，您可以：
·生成可靠的模型，即使您不知道如何选择指数平滑的参数或ARIMA的阶数，或如何获得稳定的时间序列
·自动探查数据中的季节性、干扰事件、缺失值，并选择最恰当的模型
·探查离群值，防止它们对参数估计的影响
·图形展示数据、显示置信区间和模型拟合优度
模型建立和验证后，您可以把模型整合到微软Office应用程序中来实现结果共享。或者，利用SPSS的输出管理系统（OMS），以HTML或者XML的形式把输出发布到企业的局域网上来实现共享。您也能够以SPSS数据文件的形式保存模型，这使得您可以继续探察所建立模型的一些特征，比如模型拟合优度。
为预测专家提供控制
如果您是经验丰富预测专家，您将同样受益于SPSSTrends、。因为您能够更有效地创建时间序列，同时控制分析过程的主要方面。
例如，利用SPSSTrends的ExpertModeler您可以只在ARIMA模型或者只在ExponentialSmoothing模型中寻找最佳预测模型。您也可以不利用ExpertModeler而自行设定模型的每一个参数。同时，您也可以把ExpertModeler的结果作为初始的模型选择，或者用来检验自己建立的模型。
您也可以限制模型输出，如只输出拟合最差的模型－需要进一步检验的模型。这使您能够更快更有效地发现数据或模型中的问题
零售行业预测
Greg是一主要零售厂商的库存经理，他要负责5000多种产品，并利用SPSSTrends预测未来三个月每个产品的库存。SPSSTrends能够自动地为数千个变量建立预测模型，使得初始预测模型的建立仅仅需要几个小时，而不是几天。此外，还可以高效率地实现模型的更新。
由于公司的数据库每个月都以实际的销售数据更新，所以Greg把预测作为每月运行一次的批处理工作。通过这样做，他把新的数据整合并把预测期向前扩展一个月。
这样不需要重新估计模型就可以实现预测，极大地提高了处理效率。为了检验模型的能力，Greg利用批处理工作运行SPSS命令语法，来识别包含与由原始模型根据历史销售数据确定地置信区间相偏离的时间点的序列。对于这些序列，他运行另外一个批处理工作，来建立新的模型，以更好的拟合这些数据。
利用SPSSTrends，Greg实现了高效率高精度的预测，极大地提高了公司有效计划的能力。
系统需要
SPSSBase
其他系统需求根据平台的不同而异
11. 混沌时间序列预测模型
MFI:(H-L)*1000000/V,STICK;A1:=MFI>=REF(MFI,1)*1.1 AND V>=REF(V,1)*1.1;A2:=MFI<=REF(MFI,1)*0.9 AND V<=REF(V,1)*0.9;A3:=MFI>=REF(MFI,1)*1.1 AND V<=REF(V,1)*0.9;A4:=MFI<=REF(MFI,1)*0.9 AND V>=REF(V,1)*1.1;STICKLINE(A1,0,MFI,0.1,1),COLORGREEN;STICKLINE(A2,0,MFI,0.1,1),COLORBLUE;STICKLINE(A3,0,MFI,0.1,1),COLORBROWN;STICKLINE(A4,0,MFI,0.1,1),COLORMAGENTA;MA5:MA(MFI,5)
;绿灯:IF(A1,MFI,DRAWNULL),STICK,COLORGREEN;衰退:IF(A2,MFI,DRAWNULL),STICK,COLORBLUE;伪装:IF(A3,MFI,DRAWNULL),STICK,COLORBROWN;蛰伏:IF(A4,MFI,DRAWNULL),STICK,COLORMAGENTA;